为什么选择量化金融学？
一、量化金融发展的现状
从1997年亚洲金融风暴至今的十几年间，全球金融衍生品交易量激增，2008年全球爆发金融海啸期间，衍生品交易量更达到空前的高峰。根据统计，2009年1月至9月，全球主要股指期货与国债期货的累计成交量为116.8亿张，较2008年同期上升52.3%；主要股指期货与国债期货的累计成交金额达879.1亿元，较2008年同期上升74.5%。成交量和成交金额分别较2008年同期上升48%和86%。说明全球衍生品交易在金融危机过后更趋活跃。
由于金融创新步伐加快及衍生品交易量激增，对衍生品定价的需求更趋迫切，且衍生品具备分散风险的金融工具属性，定价模型须能体现不同因素对风险传播的影响。传统的收益驱动的定价模式已无法完全覆盖衍生品定价。
二、量化金融学研究领域
为了将新兴的量化投资方法引入金融理论和实际问题的研究，丰富和发展现代金融理论，近年来国内许多院校和研究所的教授和博士对此展开了广泛和深入的研究，相关研究成果已陆续发表和出版。然而，目前还没有见到完整的、全面论述量化金融学理论体系的书。在此背景下，笔者借助在海外接受的专业训练，努力开拓国内定量研究方法在金融领域中的应用，试图以前沿科学的定量方法来解析深奥的金融现象，将模糊的、感性的金融理论用简洁的、定量的语言来描述，力求做到数理严谨、逻辑严密、层次分明、体系完善。有关研究成果陆续发表在《经济研究》、《金融研究》和《统计研究》等国内核心期刊上，并同时在国内外数十家主流学术期刊和重要国际会议上发表了基于定量和定量金融方法的学术论文130多篇。
基于对离散事件动态体系的量化研究框架，笔者提出了一系列定性定量相结合的研究方法。例如，完全模型驱动研究框架与数据驱动研究框架的结合，简化与复杂相结合，归纳与演绎相结合，理论分析与实证分析相结合以及描述性分析、解释性分析和规范性分析相结合等。通过对证券市场、公司金融以及金融工程领域中诸多复杂金融现象的定量分析，笔者提出了许多创新性的观点。尤为值得一提的是，本书的创新之处不仅仅体现在研究方法上，而且也体现在具体研究成果的深度和广度上。例如，首次对套订交易和订单累积效应进行了定量刻画，首次对中国股票市场中常见的、影响巨大的反市场交易行为——跟庄进行定性定量研究等等。
利用所构建的量化研究框架，笔者对金融市场上诸多重要的金融问题，例如，股票市场下跌、上涨趋势和逆转中的跟庄行为和套利空间，金融衍生品与国债期货上的套利机会与套期保值策略和国债期货的价格发现功能等，进行了量化研究与实证分析，对各类金融异象和交易模型进行了检验和比较。
三、量化金融学的应用
新形成的量化金融学知识体系不仅对政府、金融机构和企业具有很高的理论研究意义，而且还具有很强的现实指导作用：
对于监管机构：量化金融学研究范式和成果为其监管活动提供了全新的理论视野，有助于其全方位、多角度地观察到金融市场的运行现状和深层规律，并及时识别和预防系统性金融风险。
对于金融机构：新形成的量化金融学知识体系为其产品设计提供了全新的理论指导和量化分析工具，有助于其快速研发多样化、差异化和定制化的优质理财产品，并能有效地防控理财业务中的风险，不断提升市场竞争力和品牌效益。
对于企业：新形成的量化金融学知识体系可为企业的投资、融资和高管人员任职期激励等问题的决策提供理论和指标上的支持，有效提升企业价值。