iit的金融怎么样？
我是HHR，IIT MFE 2016届。 在我看来，MFE这个专业的核心课程主要分成两大部分，一部分是数理分析相关（如随机过程，计量，数值方法），另一部分是金融工程类（期权，债券，衍生品，风险管理，公司理财等等）。
在课程设置上，前6个semester以数理类为主，后3个学期以金工类为主。每个学期的课程数量基本在9-10门之间。
由于我是在职读研，所以没有完整地上完所有的课，只上了7门(1.5+4.5=6)。在已经结束的6门考试中，我的考试平均成绩是8.8/10分（满分10分制）。
我们这一届整体的成绩都是非常好的，据说有同学考到满分（不知道真假）。在准备这些科目时，我大概花了400小时（每天三四个小时）的时间来学习。
由于我在入职前就已经拿到了FSA（金融量化分析师）的证书，因此学习起来并没有特别困难的地方，只是需要花时间去理解。 下面简单介绍每门学科的内容（不保证准确）：
随机过程：讨论随机变化情况下，系统的动态反应。主要用来研究资产价格走势。
计量经济学：使用各类统计方法对经济数据做定量分析。包括描述性统计，回归，分类，预测等等。
数值方法：学习如何利用计算机求解偏微分方程，用于后续学金融工程的数值分析等课程打基础。
期权债券：介绍期权债券等结构化衍生品的定价方法和应用。包含期权估值，债券期限结构，Cox-Rubio信贷风险模型，信用风险价值评估等内容。
衍生品：继续学习期权，这次深入探讨期权的价格决定因素和定价公式。还包括二叉树建模，Binomial Monte Carlo模拟，债券期权对冲，CDS市场等等内容。
风险管理：主要学习了risk metric， value at risk， credit risk等概念，以及相应的风险量化方法。
公司理财：介绍优化理论，最优化原理，继续学习期权。还有公司的融资方式，WACC， DCF， MM等内容。